ВСЕ СТАТЬИ
Почему ваш бектест врёт на 50%, и при чём тут выбор между Python и C++.
•
habr.com•технологии
Почему ваш бектест врёт на 50%, и при чём тут выбор между Python и C++. Sharpe 2.1 в pandas-бектесте, через три месяца реальной торговли упал до 0.3 Pandas-бектесты систематически завышают доходность на 30-70%. Одна строчка с shift(-1) и вы уже используете завтрашние данные для сегодняшних решений. Плюс survivor bias, плюс нереалистичные fills. В статье разбираю источники look-ahead bias, сравниваю vectorized и event-driven подходы на данных MOEX (SBER, GAZP, LKOH за 2020-2024), мои замеры latency для Tinkoff API, и рассуждения о том, когда Python уже не вывозит и п...