ВСЕ СТАТЬИ
•
habr.com•прочее
Управление рисками на примере Санкт-Петербургского парадокса. Назовем игрой Бернулли следующее. Игрок платит денежную сумму S (серебряных рублей Российской Империи) за игру, после чего подбрасывает честную математическую монетку до тех пор, пока не выпадет решка. Выигрыш игрока составляет , где H - число выпавших подряд орлов. Легко показать, что матожидание такой игры стремится к бесконечности. С вероятностью 1/2 в последовательности не будет орлов и мы получим за неё 1 рубль. С вероятностью 1/4 выпадет один орел, и это 2 рубля. С вероятностью 1/8 вы полу...